Bu, olası birçok senaryodan sadece biridir — her denemede farklı bir rastgele sonuç üretir. Tipik/ortalama sonuç için aşağıdaki Monte Carlo özetine bakın.
📈 Örnek Senaryo — Günlük Portföy Değeri
📊 Grafiği görmek için verileri girin
🎲 Monte Carlo — Sonuç Dağılımı (Histogram)
📊 Grafiği görmek için verileri girin
Nasıl okunur? Her bar, 10.000 rastgele senaryodan kaçının o ₺ aralığında sonuçlandığını gösterir (üzerine gelince tam sayı, yüzde ve getiri oranını görürsünüz). Kesikli çizgi anaparanızın (başabaş noktasının) yerini işaret eder — solundaki barlar zararla, sağındakiler kârla biten senaryolardır. Yeşil (portföy) barların kırmızıya (tek hisse) göre daha dar ve sivri bir aralıkta toplanması, çeşitlendirmenin sonucu şanstan bağımsızlaştırıp hedef getiriye yaklaştırdığının görsel kanıtıdır.
🧮 Nasıl Hesaplanır? Hesaplama Yöntemi
Yıllık hedef getiri ve yıllık oynaklık girdileri, 252 borsa işlem günü baz alınarak günlüğe çevrilir (getiri bileşik/geometrik kökle, oynaklık karekök kuralıyla). Ardından her gün için hedef getiri etrafında rastgele bir oran üretilip anaparaya uygulanır; bu işlem tek hisse ve N hisseli portföy için ayrı ayrı, binlerce kez tekrarlanarak (Monte Carlo simülasyonu) olası sonuçların dağılımı ortaya konur.
günlük_oynaklık = yıllık_oynaklık / √252
portföy_oynaklığı = günlük_oynaklık × √(korelasyon + (1-korelasyon)/N)
Bu araç yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve profesyonel finansal danışmanlığın yerine geçmez. Yatırım veya kredi kararlarınızı vermeden önce bankanız veya bir finansal danışmanla görüşmenizi öneririz.
❓ Sıkça Sorulan Sorular
Hayır. Bu araç, girdiğiniz varsayımlara (hedef getiri, oynaklık) dayanan istatistiksel bir simülasyondur; geçmiş veya varsayımsal senaryolara dayanır, gelecekteki gerçek piyasa sonuçlarını garanti etmez.
Çeşitlendirme, birbirinden bağımsız (veya düşük korelasyonlu) varlıklara yatırım yapmanın toplam portföy oynaklığını azaltması ilkesine dayanır. Hisse sayısı arttıkça (ve korelasyon düşük olduğunda) portföyün gün gün dalgalanması azalır. Sonuç, hedeflenen getiriye daha yakın çıkma eğilimi gösterir.
0 değeri, seçtiğiniz varlıkların birbirinden tamamen bağımsız hareket ettiğini varsayar (gerçekte nadir görülür). Gerçek hisse senetleri genelde bir miktar birlikte hareket eder (özellikle aynı sektörden olanlar); bu yüzden 0,2-0,5 aralığı daha gerçekçi bir varsayım olabilir.
Monte Carlo simülasyonu, rastgele örnekleme kullanarak olası sonuçların dağılımını tahmin eden bir hesaplama yöntemidir. Bu araçta, belirlediğiniz parametrelerle 10.000 farklı rastgele senaryo üretilir ve her senaryonun sonucu kaydedilerek istatistiksel bir dağılım oluşturulur.
Tek hisse, piyasa dalgalanmalarına tamamen maruz kalırken, birden fazla hisseye yayılmış bir portföyde hisseler birbirinden bağımsız hareket ettiğinde dalgalanmalar birbirini dengeleyebilir. Bu sayede portföyün toplam oynaklığı azalır ve sonuç hedef getiriye daha yakın olma eğilimi gösterir.
Her bar, 10.000 rastgele senaryodan kaçının o değer aralığında sonuçlandığını gösterir; barın üzerine gelerek yüzdesini ve getiri oranını da görebilirsiniz. Kesikli dikey çizgi anaparanızı (başabaş noktasını) işaret eder — solundaki barlar zararla, sağındaki barlar kârla biten senaryolardır. Portföy (yeşil) barların tek hisseye (kırmızı) göre daha dar bir aralıkta toplanması, çeşitlendirmenin sonucu şanstan bağımsızlaştırıp hedef getiriye yaklaştırdığının görsel kanıtıdır.
Yıllık oynaklık (volatilite) yüzde (%) değeri, yatırımın değerinin yıl boyunca ne kadar dalgalanabileceğini gösteren istatistiksel bir ölçüdür. Geçmiş verilerden veya finansal analizlerden elde edilebilir. Örneğin, hisse senetleri genellikle %20-40 arasında oynaklığa sahiptir; daha istikrarlı varlıklar (örneğin tahviller) daha düşük oynaklığa sahip olabilir.