📈 Örnek Senaryo — Günlük Değer
Simülasyonu çalıştırarak grafiği görüntüleyin.
Örnek Senaryo Sonuçları
Tek Hisse
Portföy
Bu, olası birçok senaryodan biridir. Yeni Senaryo Dene yalnız bu örneği değiştirir; Monte Carlo özeti aynı kalır.
🎲 Sonuç Dağılımı (Histogram)
Simülasyonu çalıştırarak grafiği görüntüleyin.
Sütunlar aynı değer aralıklarındaki senaryo sayılarını gösterir. Aralıklar logaritmik seçilir. Kesikli çizgi anaparanın yerini belirtir; çizgi dışarıda kalırsa durum aşağıda açıklanır.
Monte Carlo Sonuçları
Tek Hisse
Portföy
10.000 ayrı rastgele koşunun vade sonu dağılımı. %5 ve %95 dilimleri kazanç veya kayıp sınırı değildir.
Nasıl Hesaplanır? Hesaplama Yöntemi
Her yıl 252 borsa işlem günü kabul edilir. Yıllık hedef getiri bileşik kökle, oynaklık karekök kuralıyla günlüğe çevrilir. Eşit ağırlıklı, aynı hedef getiri ve oynaklığa sahip N varlığın portföy oynaklığı, sabit ortalama korelasyonla hesaplanır. Günlük getiriler normal dağılımdan örneklenir; günlük kayıp %100 ile sınırlanır ve sıfıra inen yatırım sıfırda kalır. Bir örnek yol ve 10.000 bağımsız Monte Carlo koşusu üretilir. Getiriler nominaldir; komisyon, vergi ve enflasyon hesaba katılmaz. Portföy için sabit oynaklıklı eşdeğer bir süreç kullanılır; tek tek hisselerin alınıp satılması modellenmez. Yıllık hedef, her koşunun gerçekleşecek getirisi değildir. Paylaşım bağlantısı aynı rastgele senaryo ve dağılımı yeniden üretmek için gerekli bilgileri taşır.
Günlük Oynaklık = Yıllık Oynaklık / √252
Portföy Oynaklığı = Günlük Oynaklık × √(ρ + (1 - ρ) / N)
Günlük Getiri = Günlük Hedef Getiri + Günlük Oynaklık × Z; Z ~ N(0, 1)
Yeni Değer = Önceki Değer × max(0, 1 + Günlük Getiri)
Vade Sonu Getiri (%) = (Son Değer / Anapara - 1) × 100
%5 ve %95 değerleri simülasyon sonuçlarının yüzdelik dilimleridir; güvence veya gerçekleşme sınırı değildir.
Bu araç yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve profesyonel finansal danışmanlığın yerine geçmez. Yatırım veya kredi kararlarınızı vermeden önce bankanız veya bir finansal danışmanla görüşmenizi öneririz.
Sıkça Sorulan Sorular
Hayır. Sonuçlar girdiğiniz varsayımlar altında üretilen rastgele senaryolardır. Gerçek piyasa dağılımları, değişen korelasyonlar, vergi ve işlem maliyetleri bu basitleştirilmiş modelden farklı olabilir.
Model, eşit ağırlıklı ve aynı oynaklığa sahip varlıklar varsaymaktadır. Hisse sayısı arttıkça, korelasyon 1’den küçükse portföy oynaklığı doğal olarak azalır. Bunun sebebi aralarında korelasyon olmayan veya az olan varlıkların fiyat yönü farklı olasılıklarla hareket eder. Beklenen günlük hedef getiri artırılmaz ve bu nedenle sonuç dağılımı değişir.
Korelasyon için 0 değeri, varlık getirilerinin doğrusal olarak tamamen ilişkisiz olduğunu; 1 değeri ise, birlikte hareket ettiklerini belirtir. Bu hesaplama aracı 0 ile 1 arasındaki sabit ortalama korelasyonu kullanır. Gerçek varlıkların korelasyonu zamanla değişebilir. Gelişmiş seçenekleri kullanarak korelasyonu 0 ile 1 arasında ayarlayabilirsiniz.
Örnek senaryo, bir rastgele günlük yolu gösterir. Monte Carlo özeti 10.000 ayrı koşunun vade sonu sonuçlarına dayanır. Yeni Senaryo Dene yalnız örnek yolu yeniler; Monte Carlo özetini değiştirmez. Hesapla butonu ise tüm simülasyonu yeniden üretir. Bu durumda farklı bir 10.000 koşu seti, farklı bir dağılım ve farklı %5 ve %95 dilimleri üretebilir.
Sütunlar, belirli vade sonu değer aralıklarına düşen senaryo sayılarını gösterir. İki seri aynı aralıkları kullanır. Aralıklar logaritmik olarak seçilir; genişlikleri TL cinsinden eşit değildir. Kesikli çizgi varsa anaparanın yerini gösterir. Daha dar bir dağılım bu modelde daha düşük oynaklığı gösterir; kazanç garantisi değildir.
Yıl seçildiğinde bir yıl 252 işlem gününe çevrilir. İşlem Günü seçeneği takvim gününü değil, borsada işlem yapılan gün sayısını ifade eder. En fazla 10 yıl veya 2.520 işlem günü kullanılabilir.
Evet. Bağlantı girdilerle birlikte rastgele sonuçları yeniden üretmek için gerekli bilgileri taşır. Girdileri değiştirip Hesapla’ya basmak yeni bir simülasyon üretir.